Lorenzo Benavente, María del Pilar

DATOS PERSONALES Y ACADÉMICOS

Grado y Servicio
Grado 2 / Facultad de Ciencias Economicas y Administracion / Departamento de Métodos Cuantitativos

Contacto
Email: pilar.lorenzo@fcea.edu.uy / Teléfono:

Área disciplinar
Social

Disciplina / Subdisciplina
Ciencias sociales / Matemática aplicada

Mayor nivel académico
Doctorado, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (año 2022)

Link a web personal
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Link a CVUY
–

Pertenece al SNI
No pertenece

Pertenece al PEDECIBA
No pertenece

DATOS DEL PROYECTO DE DEDICACIÓN TOTAL

Título del Plan de Actividades
Mercado de Derivados de Crédito usando Agent Base Modelling

Palabras clave
No especifica ninguna palabra clave

Resumen Publicable
1 – Docencia, formación de recursos humanos,
gestión y cogobierno:
Mi plan para los próximos años como docente es dictar los cursos que precise
el DMC dentro de FCEA. As?? mismo dentro del GIDE (Grupo de Investigación
en Dinámica Económica) planeamos dar cursos de posgrado en forma periódica.
Tengo el proyecto de abrir escuela en lo que se refiere a derivados de crédito
modelados con agentes y formar estudiantes en esa l??nea, tanto de grado como de
posgrado. He coordinado seminarios de posgrado en el exterior y planeo hacerlo
también aqu??. Respecto al cogobierno, soy parte del secretariado ejecutivo de
ADCEA, y pretendo seguir participando tanto de comisiones internas del DMC
como de los órganos de cogobierno de la Universidad.
2 -Investigación:
Tengo de momento dos l??neas de trabajo que estoy desarrollando y me in-
teresa continuar. Una de ellas es en dinámica económica y la otra es usar
modelos basados en agentes para estudiar el mercado de derivados de crédito.
En concreto:
• Respecto a la l??nea de dinámica económica, tomar el modelo de Sraffa
en donde se determinan endógenamente los precios de producción de una
econom??a con dos sectores y realizar los siguientes aportes:
– Considerar el tiempo como variable discreta
– Considerar los salarios como una variable dinámica que se ajusta
según la inflación y la fuerza de trabajo aplicada a cada sector.
– Extender el modelo a una cantidad finita de sectores y realizar sim-
ulaciones de varios escenarios.
– Analizar el comportamiento de los precios relativos en términos de
los coeficientes del modelo
Se presentará el trabajo en el XII Workshop on INSTITUTIONS, INDI-
VIDUAL BEHAVIOUR AND ECONOMIC OUTCOMES en junio de este
año en Corte, Francia y se someterá a publicación este año.
• Al respecto de la l??nea del mercado de derivados con modelos basados
en agentes, tomar el modelo ABBA de Chan-Lao y realizar los siguientes
aportes:– Modificar el sector asociado a los préstamos y considerarlo como em-
presas, y a partir de ah?? agregar un mercado de futuros donde las
empresas deciden si generar o no contratos con las demás. Las ex-
pectativas sobre precios futuros se forman al estilo de Brian Arthur
en su mercado artificial de acciones de Santa Fe.
– En ABBA los préstamos interbancarios no están colateralizados. Agre-
gar la posiblidad de que exista la compraventa de protección en la
forma de Credit Default Swaps por una institución externa jugando el
papel de Holding, y analizar los patrones de emergencia y los cambios
en la topolog??a de la red interbancaria.
Respecto a esta l??nea tenemos proyectado una visita de trabajo en Ancona,
Italia, para presentar los resultados a Gallegati, Russo y otros expertos en
modelos basados en agentes, para su posterior publicación.
3 -Extensión:
Junto con un grupo de matemáticos estamos realizando exposiciones itiner-
antes de ”Imaginary, un viaje por la matemática” (actividad desarrollada desde
hace cierto tiempo por varios docentes de la Universidad, incluyendo a Diego Ar-
mentano, grado 5 del departamento de métodos cuantitativos de FCEA) en var-
ios centros educativos comunitarios y UTU. Tenemos varias visitas proyectadas
para este año y la idea es enmarcar la actividad formalmente en un proyecto de
extensión.

Grado y Fecha de Ingreso al RDT
Grado 2 / Desde: 0000-00-00

Programa: Científico Proveniente del Exterior
El cargo NO se enmarca en este programa

Participa de Grupo Autoidentificado
No participa de ningún grupo autoidentificado

Observaciones
–

DOCUMENTACIÓN ADJUNTA

Curriculum Vitae
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Último informe de renovación
Aún no se ha cargado el último informe de renovación.

Producción Académica
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