Mordecki Pupko, Ernesto

DATOS PERSONALES Y ACADÉMICOS

Grado y Servicio
Grado 5 / Facultad de Ciencias / Centro de Matemática

Contacto
Email: mordecki@cmat.edu.uy / Teléfono: 25252522

Área disciplinar
Básica

Disciplina / Subdisciplina
Matemática / Probabilidad y Estadística

Mayor nivel académico
Doctorado, Steklov Institute of Mathematics of the Academy of Sciences of Rusia (año 1994)

Link a web personal
www.cmat.edu.uy/~mordecki

Link a CVUY
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Pertenece al SNI
Si pertenece / Nivel III

Pertenece al PEDECIBA
Si pertenece / Grado 5

DATOS DEL PROYECTO DE DEDICACIÓN TOTAL

Título del Plan de Actividades
Procesos de Lévy en matemática actuarial y financiera

Palabras clave
Probabilidad, Estadistica, Procesos estocasticos, parada optima, matematica financiera, telecomunicaciones

Resumen Publicable
El area de trabajo podria denominarse procesos estocasticos y aplicaciones. Mis primeros trabajos, relacionados con la tesis doctoral, tratan de estadistica de procesos aleatorios. Alli se obtuvieron resultados de Convergencia de procesos de verosimilitud del tipo Local Asymptotical Mixed Normality (LAMN) en terminos de las caracteristicas previsibles de los procesos estocasticos involucrados. Un segundo tema de interes es la parada optima de procesos y su aplicacion en finanzas. Alli obtuve resultados para las opciones integrales, y luego para los procesos de Levy. Relacionado con este tema, obtuve formulas explicitas para la probabilidad de ruina (que es equivalente a la distribucion del maximo) para diversas clases de procesos de Levy. Recientemente me he interesado por el calculo numerico para ecuaciones diferenciales estocasticas. Ultimamente con varios estuadiantes de maestria hemos trabajado con datos financieros: en petroleo con el objetivo de valuar seguros ante variacion de precios; en cotizaciones de tipo de cambio, para cuantificar el riesgo del tipo de cambio; en la evolucion del indice SP500 con el obtjetivo de obtener modelos de valuacion de opciones que combinen la informacion historica y la de riesgo neutral. A lo largo de mi carrera he seguido trabajando tambien en temas de estadistica de procesos aleatorios.

Grado y Fecha de Ingreso al RDT
Grado 3 / Desde: 1998-01-01

Programa: Científico Proveniente del Exterior
El cargo NO se enmarca en este programa

Participa de Grupo Autoidentificado
Grupos: Modelos estocasticos en Finanzas

Observaciones
–

DOCUMENTACIÓN ADJUNTA

Curriculum Vitae
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Último informe de renovación
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Producción Académica
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